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ESTRATEGIA No 2

Empleamos para esta estrategia los indicadores Bandas Bollinger(BB) – MACD - el indicador de fuerza Relativa(RSI) y el PSAR(Parabolico SAR). Siempre debemos cruzar un indicador con otro para reforzar las señales.

Partimos en que un trader necesita como mínimo para entrar en una operación conocer los siguientes parámetros:

  • Actualización Noticias Fundamentales del día
  • Identificar Tendencia
  • Confirmar Tendencia
  • Encontrar la mejor entrada
  • Encontrar la mejor salida

Como nos ayudaran estos indicadores en nuestra estrategia:

 Bandas Bollinger (BB) :

 

Nos permite indicar cual es la tendencia general : Banda superior hacia arriba Tendencia alcista y el precio toca constantemente esta banda. La Banda atrae constantemente el precio como un iman. La tendencia  comienza a cambiar cuando el precio se aleja de la banda superior o la banda se torna plana.

Banda Inferior hacia abajo: Se aplican los mismos conceptos pero en forma inversa en la Tendencia bajista.

MACD(12,26,9) : Moving Average Convergence/Divergence.

 

Se puede traducir como Convergencia-divergencia de medias móviles, es un indicador que mediante el cruce de la línea del indicador (MACD) y de su media móvil (Sign) proporciona señales de compra o venta. El MACD se mueve alrededor de una línea central o línea cero, sin límites superior o inferior.

Representación del Indicador MACD:

El indicador MACD suele representarse a través de tres valores:

1.El MACD: A través de él se observa la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud, siendo el primero un promedio rápido que es más sensible a los movimientos delprecioen el corto plazo y el segundo promedio de mediano plazo. Normalmente se usa una diferencia entre el promedio móvil de 12 y de 26 periodos. Su fórmula es: MACD=PME (12)-PME (26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

2.LA SEÑAL: Corresponde al promedio móvil exponencial del MACD calculado anteriormente y se utiliza como señal para iniciar o cerrar una posición. El parámetro más común es de 9 periodos. Su fórmula es: Señal=PME (9,MACD)  

3. HISTORGRAMA: Si bien no aporta información adicional a los dos anteriores, permite visualizar las divergencias con mayor claridad. Su cálculo es muy sencillo Histograma= MACD-Señal  

Se trata de un seguidor de tendencias con dos partes, el propio MACD (las líneas) y el histograma de MACD (las barritas).

Elhistograma de MACD(conocido comoMACDh) sólo mide la distancia entre las dos curvas de MACD, pero visualmente es muy útil porque nos cuenta en cada instante quiénes estánal mando, si losalcistaso losbajistas. Pero, no sólo eso, también nos dice si los que están al mando siguenfuerteso si, por el contrario, estánperdiendo terreno.

Si las barras están por encima de cero (en este caso, amarillas) quiere decir que los alcistas mandan, por lo tanto, lo más probable es que la tendencia al alza se mantenga. Cuando el histograma cambia de color, sabemos que la tendencia ya no tiene fuerza que la respalde.

Además, podemos fijarnos en si lasbarras creceno encogen. Si crecen es buena idea entrar a favor detendencia; en cambio, si encogen, lo mejor es no meterse en problemas.

Las líneas deMACDse pueden utilizar de dos maneras: O biencompramos y vendemos atendiendo a los crucesentre estas dos líneas,o bien compramos cuando ambas superan el ceroy vendemos cuando pasan a negativo. Escoge cuál es la forma que mejor se adapta a tu forma de operar.

ElMACDes un indicador muyrobustoy sus señales son bastante fiables en la mayoría de los gráficos y marcos temporales. Por ello, no es especialmente necesario cambiar su configuración de serie (típicamente, 12-26-9).

Hay pocas ocasiones en las que aparecendivergenciassignificativas de MACD y/o MACDhen los gráficos semanales; pero cuando se presentan, cuidado, porquese avecinan cambios importantes. Las divergencias más vistosas son las del histograma de MACD.

Si tienes una divergencia bajista en el histograma de MACD del gráfico semanal, olvídate de comprar. Es más, vende, e incluso puedes pensar en ponerte corto (aunque en este caso, deberás estar respaldado por un entorno favorable para ello).

Lasdivergencias en el MACD semanalson tan poderosas que,cuando no desembocan en el movimiento esperado, entonces es que algo importante se está cociendo bajo el precio ypodemos apostar con confianza por el movimiento contrarioal que nos marcaba la divergencia.

Podemos utilizar estasdivergenciasen MACD y MACDhparaanticipar giros de mercadosignificativos cuando las encontramos sobreíndices:

Un uso inteligente de este indicador nos puedeayudar a estar en sintonía con el mercadoy ahorrar muchos problemas a la hora de posicionarnos largos o cortos.

Señales de compra y de venta

Las principales señales de compra y de venta se producen cuando la curva del Macd corta a su media móvil. Las señales de compra se generan cuando la línea del Macd (Macd) corta de forma ascendente a la línea de su media móvil (Sign). Mientras la línea del MACD esté por encima de su media móvil la posición seguirá siendo compradora.

Por el contrario se produce una señal de venta cuando la línea del MACD corta en sentido descendente a su media móvil (línea discontinua Sign-Señal). Mientras la línea del Macd esté por debajo de su media móvil la posición seguirá siendo vendedora.

Hay que tener en cuenta que el MACD, al igual que el resto de indicadores genera sus señales de compra o venta después del cambio de signo de la cotización, por lo que no se puede comprar o vender en los extremos máximos o mínimos de la misma si no un poco más tarde cuando el descenso o ascenso de la cotización arrastra al indicador.

Como utilizar el indicador MACD:

A continuación se presentan las maneras más usuales de utilizar el MACD

1. CRUCE DEL PROMEDIO MÓVIL:Permite identificar las señales de compra y de venta de la siguiente forma:

Señal de Compra:Indica una señal de compra cuando la curva de la línea del MACD  se cruza con la línea de su media móvil o línea de señal, de forma ascendente. La señal de compra se mantiene mientras la línea MACD siga estando por encima de su media móvil.

Señal de venta:Se produce una señal de venta cuando la línea del MACD se cruza de manera descendente a su media móvil y se mantiene así mientras la línea MACD esté por debajo de su media móvil. En la siguiente imagen puede observarse las señales de compra y de venta aplicando el cruce del promedio móvil:

COMBINACIÓN DE SEÑALES:Como cualquier indicador, es altamente probable que el MACD nos genere señales falsas de compra o venta, por lo que resulta indispensable combinarlos con mensajes de confirmación para hacer más efectivas las entradas. Lo más sencillo y muchas veces más efectivo es alternar los mensajes del indicador con aspectos tales como rompimiento de líneas de tendencia, soportes, resistencias y niveles de sobre compra o sobre venta, ya que de esta forma se pueden generar señales de confirmación con el indicador.

2. DIVERGENCIAS:Se entiende por divergencia como la discordancia entre la trayectoria que indica el MACD y la trayectoria del precio. A través de ellas pueden obtenerse señales de compra y de venta que evidencien posibles cambios en la tendencia, es decir, contar con alarmas que permitan obtener beneficios al alza o a la baja. Existen dos tipos de divergencias:

Divergencia negativa: Se presenta cuando el precio alcanza su máximo más alto mientras el indicador MACD indica un máximo más bajo. La señal apunta a que la fuerza de la tendencia alcista del precio está llegando a su fin y es una señal de venta. En el histograma, una divergencia negativa es indicada por un precio que sigue subiendo mientras el histograma desciende. Ejemplo de divergencia negativa según grafico de USD/CAD:

Divergencia positiva:Es la situación contraria, en la que el precio marca mínimos más bajos mientras el indicador MACD indica su máximo más alto. La señal apunta al cambio de tendencia en el precio hacia el alza, siendo una señal de compra. La divergencia positiva tiene lugar cuando el histograma inicia su trayectoria ascendente mientras el precio continúa bajando.   Ejemplo de divergencia positiva según grafico de USD/CHF:

Indicador RSI nos complementa la sobreventa o sobrecompra del activo ya que si  encuentra sobre por encima de 70 estaremos en una sobrecompra, de igual manera si estamos por debajo de 30 estaremos en una sobreventa.

El PSAR(Parabolic SAR). Nos indicara que el precio cuando cruza la línea del PSAR(Linea punteada) Lo cual indicara la salida.